國泰海通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
國泰海通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月26日
送出日期：2025年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰海通中證A500指數(shù)
基金簡稱基金代碼022467
增強
國泰海通中證A500指數(shù)
下屬基金簡稱下屬基金代碼022468
增強C
上海國泰海通證券資產(chǎn)
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
管理有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2025年9月29日無
日期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2024年12月17日
基金經(jīng)理胡崇海金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年05月03日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期
報告中予以披露；連續(xù)30個工作日、連續(xù)40個工作日及連續(xù)45個工作
日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元
其他
情形的，基金管理人將對可能觸發(fā)基金合同終止情形的情況發(fā)布提示性公
告；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形之一的，本基金將依據(jù)《基金合同》
的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：2025年9月29日，國泰海通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金由國泰君安中證A500指數(shù)增
強型證券投資基金變更而來。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（敬請投資者仔細閱讀《國泰海通中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投
資”章節(jié)了解詳細情況。）
本基金為增強型股票指數(shù)基金，在力求對中證A500指數(shù)進行有效跟蹤的
投資目標基礎上，通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制，力爭實
現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成
投資范圍
份股（包括存托憑證、下同）、備選成份股（包括存托憑證、下同）、其他
國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他中國證監(jiān)
會允許基金投資的股票和存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融
債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（包括可交換債券、可分離交易債
券）、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)
債、政府支持債券、中期票據(jù)等）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨
幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)
規(guī)定)。
本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%，投資于中證A500指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基
金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)合
約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例
合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，待履行適當
程序后，以變更后的規(guī)定為準。
本基金為增強型指數(shù)產(chǎn)品，在標的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎上根據(jù)量化模型
對行業(yè)配置及個股權(quán)重等進行主動調(diào)整，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)
績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差
不超過7.75%，在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。
主要投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券
（包括可交換債券、可分離交易債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策
略、參與股指期貨交易策略、參與國債期貨交易策略、股票期權(quán)投資策
略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略等。
本基金的標的指數(shù)：中證A500指數(shù)。
業(yè)績比較基準本基金的業(yè)績比較基準：中證A500指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款
利率（稅后）×5%。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預期風險和預期收益高于混合型基金、
債券型基金及貨幣市場基金。
風險收益特征
本基金通過指數(shù)化投資，爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報，具有與標的
指數(shù)相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、基金合同生效當年按實際期限計算，不按整個自然年度進行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
3、國泰君安中證A500指數(shù)增強型證券投資基金于2025年9月29日起變更為國泰海通中證
A500指數(shù)增強型證券投資基金。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N
贖回費
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費C類0.40%銷售機構(gòu)
審計費用48,000.00會計師事務所
信息披露費150,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師
費、訴訟費和仲裁費；基金份額持有人大
會費用；基金的證券、期貨交易費用；基
其他費用金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬相關(guān)服務機構(gòu)
戶維護費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金
合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其
他費用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計費用、
信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.35%
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金包括證券市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險、啟用側(cè)袋機制的風險、本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其他風險及本基金特定風
險。本基金特定風險包括但不限于：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均
回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易
制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導致成份股
在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股摘牌、流動性差等原
因使本基金無法及時調(diào)整投資組合以及與基金運作相關(guān)的費用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟
蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過
上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停
止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述
事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制
機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：基金
可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
7、主動增強投資的風險
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報，可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎上進行一
些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。調(diào)整投資組
合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。
8、本基金可參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品的交易，金融衍生品是一種金融合約，其
價值取決于一種或多種基礎資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預期。
投資于金融衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。
9、資產(chǎn)支持證券投資風險
資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風
險、信用風險等風險?；鸸芾砣藢⒈局斏骱涂刂骑L險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份
額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內(nèi)的各項
風險。
10、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：(1)流動性風險：面臨大額贖
回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)文付贖回款項的風險；(2)信用風險：證券出借對手
方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權(quán)益補償及借券費用的風險；(3)市場風險：證券出借后
可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
11、融資業(yè)務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業(yè)務具有杠桿效應，它在放大投資收益的同時也必然放大
投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原有的股票價格下跌帶來的風險，又得
承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普
通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基
準利率調(diào)高，證券公司將相應調(diào)高融資利率，投資成本也因為利率的上調(diào)而增加，將面臨融資成本
增加的風險。
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系外，還
存在著較為復雜的債權(quán)債務關(guān)系，以及由于債權(quán)債務產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔保關(guān)系。證券公司為保護
自身債權(quán)，對投資組合信用賬戶的資產(chǎn)負債情況實時監(jiān)控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產(chǎn)
執(zhí)行強制平倉,且平倉的品種、數(shù)量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數(shù)額可能超過全
部負債，由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風險：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風險時，監(jiān)管部門、證券交易所和
證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保證金比例、維持擔保比例和強制平倉
的條件等，以維護市場平穩(wěn)運行。這些措施將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔
保物或強制平倉狀態(tài)等潛在損失。
（2）流動性風險
融資業(yè)務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市證券價格波動導致
擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且不能按照約定的時間追加擔保物時面
臨強制平倉的風險。
（3）信用風險
信用風險主要指交易對手違約產(chǎn)生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履
行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務資格、融資業(yè)務交易
權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
12、存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，
以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的
特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價
格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市
的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管
環(huán)境差異可能導致的其他風險。
13、股票期權(quán)投資風險
本基金投資股票期權(quán)，投資股票期權(quán)所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；衍
生品基礎資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風險；衍生品合約價格和標的指數(shù)價
格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風險；以及各類操作
風險。
14、基金合同終止的風險
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬元情形的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進入基金財產(chǎn)清算程序并終止。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人將召集基金份額持有人大會
對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對國泰君安中證A500指數(shù)增強型證券投資基金的注冊，并不表明其對本基金的價
值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本基金資產(chǎn)，但不保證本基
金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.gthtzg.com，客服電話：95521
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料。
六、其他情況說明
關(guān)于爭議的處理：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交上海國際仲裁中心，按照上海國
際仲裁中心屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事
人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
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